11月の損益グラフ				
				
■運用成績(2008年開始)
・2008年1月 +335
・2008年2月 +615
・2008年3月 -410
・2008年4月 +10
・2008年5月 +1130
・2008年6月 +480
・2008年7月 +685
・2008年8月 +185
・2008年9月 +1070
・2008年10月 -165
10月まで合計 +3935
寄引+OverNight [2枚運用]
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				Author: M.Z.
はじめまして!
一昨年からシステムトレードに目覚め、2008年から日経225 miniを始めました。同じ志の方、一緒に頑張りましょう。
運用中のシステムはスペックはこんな感じです。
システム名:Sys-T-4
(寄引+オーバーナイト)
バックテスト結果:Large 2枚
(手数料・スリッページ無し)
1995年 +9335
1996年 +9650
1997年 +10540
1998年 +9195
1999年 +13765
2000年 +3690
2001年 +9865
2002年 +7755
2003年 +5795
2004年 +7540
2005年 +5590
2006年 +11950
2007年 +7085
トータル損益 +111755
年平均損益 +8596
最大ドローダウン -3520
平均勝率 54%
				
				はじめまして!
一昨年からシステムトレードに目覚め、2008年から日経225 miniを始めました。同じ志の方、一緒に頑張りましょう。
運用中のシステムはスペックはこんな感じです。
システム名:Sys-T-4
(寄引+オーバーナイト)
バックテスト結果:Large 2枚
(手数料・スリッページ無し)
1995年 +9335
1996年 +9650
1997年 +10540
1998年 +9195
1999年 +13765
2000年 +3690
2001年 +9865
2002年 +7755
2003年 +5795
2004年 +7540
2005年 +5590
2006年 +11950
2007年 +7085
トータル損益 +111755
年平均損益 +8596
最大ドローダウン -3520
平均勝率 54%
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						売買注文部分をテスト実装をしてみました。
といっても、ほとんどサンプルそのままです。
売り:

通常の注文と同じことができ、指値もできます。
上記サンプルは成行だけにしています。
(さらに、2008年1月26日から逆指値も対応されているようです!)
最終目標にしている動作はこんな感じです。
1.朝会社行く前に手動で必要分を「成行注文」しておく。
2.9時約定直後、自動的にはっちゅう君+が始値に基づいた逆指値/指値注文を出す。
3.15時の時点で残っていれば自動的に手仕舞い。
4.シグナルが出てればオーバーナイト分を自動的に注文する。
これができると、朝の注文以外手間がかかりません。
テストが平日しかできないので、開発には少し時間がかかりそうです。(汗)
また、気配値もリアルタイムに取れるのが面白いです。
買い気配と売り気配の変動によって、売買を切り替えるシステムが作れたら、
なかなか面白そうですね。
 ← 参考になりましたら、クリック頂けると幸いです。(現在12位)
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																    				といっても、ほとんどサンプルそのままです。
売り:
通常の注文と同じことができ、指値もできます。
上記サンプルは成行だけにしています。
(さらに、2008年1月26日から逆指値も対応されているようです!)
最終目標にしている動作はこんな感じです。
1.朝会社行く前に手動で必要分を「成行注文」しておく。
2.9時約定直後、自動的にはっちゅう君+が始値に基づいた逆指値/指値注文を出す。
3.15時の時点で残っていれば自動的に手仕舞い。
4.シグナルが出てればオーバーナイト分を自動的に注文する。
これができると、朝の注文以外手間がかかりません。
テストが平日しかできないので、開発には少し時間がかかりそうです。(汗)
また、気配値もリアルタイムに取れるのが面白いです。
買い気配と売り気配の変動によって、売買を切り替えるシステムが作れたら、
なかなか面白そうですね。
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