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日経225先物 & FX のシステム運用日記です。
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プロフィール
Author: M.Z.

はじめまして!
一昨年からシステムトレードに目覚め、2008年から日経225 miniを始めました。同じ志の方、一緒に頑張りましょう。
運用中のシステムはスペックはこんな感じです。

システム名:Sys-T-4
(寄引+オーバーナイト)

バックテスト結果:Large 2枚
(手数料・スリッページ無し)

1995年 +9335
1996年 +9650
1997年 +10540
1998年 +9195
1999年 +13765
2000年 +3690
2001年 +9865
2002年 +7755
2003年 +5795
2004年 +7540
2005年 +5590
2006年 +11950
2007年 +7085

トータル損益 +111755
年平均損益 +8596
最大ドローダウン -3520
平均勝率 54%
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売買注文部分をテスト実装をしてみました。
といっても、ほとんどサンプルそのままです。

売り:
code.GIF





通常の注文と同じことができ、指値もできます。
上記サンプルは成行だけにしています。
(さらに、2008年1月26日から逆指値も対応されているようです!)

最終目標にしている動作はこんな感じです。

1.朝会社行く前に手動で必要分を「成行注文」しておく。
2.9時約定直後、自動的にはっちゅう君+が始値に基づいた逆指値/指値注文を出す。
3.15時の時点で残っていれば自動的に手仕舞い。
4.シグナルが出てればオーバーナイト分を自動的に注文する。

これができると、朝の注文以外手間がかかりません。
テストが平日しかできないので、開発には少し時間がかかりそうです。(汗)

また、気配値もリアルタイムに取れるのが面白いです。
買い気配と売り気配の変動によって、売買を切り替えるシステムが作れたら、
なかなか面白そうですね。

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