システムトレード（Oops! 寄り引け編）

無料でシステムを公開予定、と書きましたので、
単純な使えるシステムを紹介したいと思います。

有名な ウップス(Oops) 戦略 に ボラティリティに基づく 
レンジブレイク を加えたシステムです。

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・仕掛け（２枚で仕掛けていますが、実質１枚で運用できます）

■ロング
・前日安値よりも当日始値が安ければ仕掛け発動。
　寄りで買／売を同時に仕掛ける。引けでどちらも手仕舞い。
　　買： 逆指値：前日の安値(-10) にロスカットを置く。
　　売： 逆指値：20日平均ボラティリティ x 30% にロスカットを置く。

■ショート
・前日高値よりも当日始値が高ければ仕掛け発動。
　寄りで買／売を同時に仕掛ける。引けでどちらも手仕舞い。
　　買： 逆指値：20日平均ボラティリティ x 30% にロスカットを置く。
　　売： 逆指値：前日の高値(+10) にロスカットを置く。

概要：（ショート編）









※ １枚の運用ならば指値で約定後、逆指値を行えば可能。
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◆システムの狙い
　Oops は普通ですが、窓を開けて逆方向に動き出した場合、
　一定レンジを超えると大きく動くことが多いです。
　それを利用しつつ、ロスカットにより損失を抑えたシステムです。

◆日経２２５ Large でのパフォーマンス （実質１枚）






1990年 [phone]年 +3601　
1991年 [phone]年 +899
1992年 [phone]年 +555
1993年 [phone]年 +3400
1994年 [phone]年 +1730
1995年 [phone]年 +1774
1996年 [phone]年 +2318
1997年 [phone]年 +1953
1998年 +2814　
1999年 +1834

勝率： 55.5% 
最大DD： -1628
年間平均損益： +1804
年間平均取引回数： 95回

※ ただし、スリッページや、昼の値飛びを考慮せず
　　算出した値であるため、多少の変動があります。
　　（またこのシステムを利用して発生した損失に関しては
　　　一切責任を負いません。）

◆所感
過去17年間で負けがないシステムができました。
Oopsは今でも大変有効で、組み合わせでシステムを作成するならば
その一部に組み込んでも申し分ないパフォーマンスだと思います。

思ったよりも良い出来になってしまったため、
トレードの肝部分はそのうち削除します。（笑

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