■運用成績(2008年開始)
・2008年1月 +335
・2008年2月 +615
・2008年3月 -410
・2008年4月 +10
・2008年5月 +1130
・2008年6月 +480
・2008年7月 +685
・2008年8月 +185
・2008年9月 +1070
・2008年10月 -165
10月まで合計 +3935
寄引＋OverNight [2枚運用]
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はじめまして！
一昨年からシステムトレードに目覚め、2008年から日経225 miniを始めました。同じ志の方、一緒に頑張りましょう。
運用中のシステムはスペックはこんな感じです。
システム名：Sys-T-4
（寄引＋オーバーナイト）
バックテスト結果：Large 2枚
（手数料・スリッページ無し）
1995年 +9335
1996年 +9650
1997年 +10540
1998年 +9195
1999年 +13765
2000年 +3690
2001年 +9865
2002年 +7755
2003年 +5795
2004年 +7540
2005年 +5590
2006年 +11950
2007年 +7085
トータル損益 +111755
年平均損益 +8596
最大ドローダウン -3520
平均勝率 54%
| 03 | 2024/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
都合により更新がだいぶ遅くなりました。
昨日の結果を掲載しております。
本日サイン＆１０月１７日のトレード結果
※ トレード結果は、スリッページ無しで掲載します。
■１０月１６日（木）のトレード結果
損益：＋３２５（オーバーナイト＋４５５、レンジブレイク－１３０）
１０月損益：－１２５０
合計損益：＋２８４５
■昨日サイン
・寄り「買い」1枚 ロスカット 始値－１９０
・引け「買い」１枚
本日サイン＆１０月１６日のトレード結果
※ トレード結果は、スリッページ無しで掲載します。
■１０月１６日（木）のトレード結果
損益：－１４３５（オーバーナイト－１１２０、レンジブレイク－３１５）
１０月損益：－１５７５
合計損益：＋２５２０
■本日サイン
・レンジブレイク
始値＋１８０で「買い」1枚 ロスカット 始値－１９０
始値－１８０で「売り」1枚 ロスカット 始値＋１９０
また地雷踏みました。
１日でこの損失は泣けます。
本日サイン＆１０月１５日のトレード結果
※ トレード結果は、スリッページ無しで掲載します。
■１０月１５日（水）のトレード結果
損益：＋５５（レンジブレイク＋５５）
１０月損益：－１４５
合計損益：＋３９５５
■本日サイン
・レンジブレイク
始値＋１８０で「買い」1枚 ロスカット 始値－１８０
始値－１８０で「売り」1枚 ロスカット 始値＋１８０
・引け 「買い」１枚
プラス転換に一歩近づきました。
しかし、NYがまた急落してます。
バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の発言による急落のようです。
この発言だけで本当にこれほど下げてしまうものなのか疑問です。
（公的資金注入によって一時的に明るい見通しが出た直後だけに）
こういう時こそシステムを信じたいものですが、
過去に無い状況に立ち会っていることも事実です。
少し枚数を減らしながら様子をみていきたいと思います。
本日サイン＆１０月１４日のトレード結果
※ トレード結果は、スリッページ無しで掲載します。
■１０月１４日（火）のトレード結果
損益：＋１０９５（オーバーナイト＋１２６０、売り１－１６５）
１０月損益：－２００
合計損益：＋３９００
■本日サイン
・レンジブレイク
始値＋１７５で「買い」1枚 ロスカット 始値－１７５
始値－１７５で「売り」1枚 ロスカット 始値＋１７５
・引け 「買い」１枚
オーバーナイトでまさかの＋１２６０でした。
すさまじい上げ幅です。
プラ転が期待できる展開になってきました。
・寄り 「売り」1枚 ロスカット 始値＋１６５
ダウが暴沸しましたね！
オーバーナイト分でどこまで取り返せるか期待です。＾＾
オーバーナイトシステムの見直しをしてみましたが、
あまり効果的なフィルターは見つかりませんでした。
過去１０年を見ると、許容範囲のドローダウンということで
暫く運用を続けることにします。
良いのが見つかれば改良を加えたいと思います。