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日経225先物 & FX のシステム運用日記です。
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プロフィール
Author: M.Z.

はじめまして!
一昨年からシステムトレードに目覚め、2008年から日経225 miniを始めました。同じ志の方、一緒に頑張りましょう。
運用中のシステムはスペックはこんな感じです。

システム名:Sys-T-4
(寄引+オーバーナイト)

バックテスト結果:Large 2枚
(手数料・スリッページ無し)

1995年 +9335
1996年 +9650
1997年 +10540
1998年 +9195
1999年 +13765
2000年 +3690
2001年 +9865
2002年 +7755
2003年 +5795
2004年 +7540
2005年 +5590
2006年 +11950
2007年 +7085

トータル損益 +111755
年平均損益 +8596
最大ドローダウン -3520
平均勝率 54%
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本日サイン&10月15日のトレード結果
※ トレード結果は、スリッページ無しで掲載します。

■10月15日(水)のトレード結果

損益:+55(レンジブレイク+55)

10月損益:-145
合計損益:+3955

■本日サイン

・レンジブレイク
   始値+180で「買い」1枚 ロスカット 始値-180
   始値-180で「売り」1枚 ロスカット 始値+180
・引け 「買い」1枚

プラス転換に一歩近づきました。

しかし、NYがまた急落してます。
バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長の発言による急落のようです。
この発言だけで本当にこれほど下げてしまうものなのか疑問です。
(公的資金注入によって一時的に明るい見通しが出た直後だけに)

こういう時こそシステムを信じたいものですが、
過去に無い状況に立ち会っていることも事実です。
少し枚数を減らしながら様子をみていきたいと思います。

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