■運用成績(2008年開始)
・2008年1月 +335
・2008年2月 +615
・2008年3月 -410
・2008年4月 +10
・2008年5月 +1130
・2008年6月 +480
・2008年7月 +685
・2008年8月 +185
・2008年9月 +1070
・2008年10月 -165
10月まで合計 +3935
寄引＋OverNight [2枚運用]
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はじめまして！
一昨年からシステムトレードに目覚め、2008年から日経225 miniを始めました。同じ志の方、一緒に頑張りましょう。
運用中のシステムはスペックはこんな感じです。
システム名：Sys-T-4
（寄引＋オーバーナイト）
バックテスト結果：Large 2枚
（手数料・スリッページ無し）
1995年 +9335
1996年 +9650
1997年 +10540
1998年 +9195
1999年 +13765
2000年 +3690
2001年 +9865
2002年 +7755
2003年 +5795
2004年 +7540
2005年 +5590
2006年 +11950
2007年 +7085
トータル損益 +111755
年平均損益 +8596
最大ドローダウン -3520
平均勝率 54%
| 03 | 2025/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
わかりにくいので２００８年からの合計損益として掲載することにします。
よって、
■現在
合計損益：＋２０８０
■変更（１月１日～１月２１日まで分を加算）
合計損益：＋２４１０
理由は、最近シグナル公開はじめたのと関係しています。
以前までは１月２１日からの実売買結果として掲載していましたが、
最近はシステムとしてのスリッページ無し結果を掲載しているため、
１月２１日からの実損益というのがあまり意味がなくなってきたためです。
よって、わかりやすくするため、２００８年開始ということにし、
実運用結果として記載を変更させて頂きます。
全てシステムの結果としての損益にしたら？と言われそうですが、
今までの結果はブログとして公開しているので、そのままにしておきます。＾＾；
ちなみにスリッページは、＋方向に働くことが多いので
実際に売買したら掲載利益よりも全然少ない！
ということはないので、ご安心下さい。
７月４日のトレード結果
※ トレード結果は、スリッページ無しで掲載します。
■７月４日（金）のトレード結果
本日損益：＋６０ （オーバーナイト＋６０、売り±０）
７月損益：＋２５０
合計損益：＋２０８０
日経が上下に大きく振れるようになってきましたね。
大きく動き始める予兆でしょうか。
最近は１５時の休み時間に携帯から成り行きで手仕舞いするように
していますが、１５時少し過ぎに売ると１５時１０分に売るよりも
少し利益が出ることが多いように感じます。
私のシステムは広く知られているロジックも組み合わせているので、
引けに同じ手仕舞いをしてる人が多いせいかもしれません。
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本日シグナル＆７月３日のトレード結果
※ トレード結果は、スリッページ無しで掲載します。
■７月３日（木）のトレード結果
本日損益：－３０ （オーバーナイト－１００、買い＋７０）
７月損益：＋１９０
合計損益：＋２０２０
■７月４日（金）のシグナル
本日シグナル＆７月２日のトレード結果
※ トレード結果は、スリッページ無しで掲載します。
■７月２日（水）のトレード結果
本日損益：＋２１５ （売り＋２１５）
７月損益：＋２２０
合計損益：＋２０５０
■７月３日（木）のシグナル
・寄り「買い」２枚 ロスカット 始値－１００
・引け「買い」１枚
昨日シグナル通り「売り」した方はおめでとうございます。
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