11月の損益グラフ				
				
■運用成績(2008年開始)
・2008年1月 +335
・2008年2月 +615
・2008年3月 -410
・2008年4月 +10
・2008年5月 +1130
・2008年6月 +480
・2008年7月 +685
・2008年8月 +185
・2008年9月 +1070
・2008年10月 -165
10月まで合計 +3935
寄引+OverNight [2枚運用]
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				Author: M.Z.
はじめまして!
一昨年からシステムトレードに目覚め、2008年から日経225 miniを始めました。同じ志の方、一緒に頑張りましょう。
運用中のシステムはスペックはこんな感じです。
システム名:Sys-T-4
(寄引+オーバーナイト)
バックテスト結果:Large 2枚
(手数料・スリッページ無し)
1995年 +9335
1996年 +9650
1997年 +10540
1998年 +9195
1999年 +13765
2000年 +3690
2001年 +9865
2002年 +7755
2003年 +5795
2004年 +7540
2005年 +5590
2006年 +11950
2007年 +7085
トータル損益 +111755
年平均損益 +8596
最大ドローダウン -3520
平均勝率 54%
				
				はじめまして!
一昨年からシステムトレードに目覚め、2008年から日経225 miniを始めました。同じ志の方、一緒に頑張りましょう。
運用中のシステムはスペックはこんな感じです。
システム名:Sys-T-4
(寄引+オーバーナイト)
バックテスト結果:Large 2枚
(手数料・スリッページ無し)
1995年 +9335
1996年 +9650
1997年 +10540
1998年 +9195
1999年 +13765
2000年 +3690
2001年 +9865
2002年 +7755
2003年 +5795
2004年 +7540
2005年 +5590
2006年 +11950
2007年 +7085
トータル損益 +111755
年平均損益 +8596
最大ドローダウン -3520
平均勝率 54%
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						今まで合計を1月21日開始の損益で掲載しておりましたが、
わかりにくいので2008年からの合計損益として掲載することにします。
よって、
■現在
合計損益:+2080
■変更(1月1日~1月21日まで分を加算)
合計損益:+2410
理由は、最近シグナル公開はじめたのと関係しています。
以前までは1月21日からの実売買結果として掲載していましたが、
最近はシステムとしてのスリッページ無し結果を掲載しているため、
1月21日からの実損益というのがあまり意味がなくなってきたためです。
よって、わかりやすくするため、2008年開始ということにし、
実運用結果として記載を変更させて頂きます。
全てシステムの結果としての損益にしたら?と言われそうですが、
今までの結果はブログとして公開しているので、そのままにしておきます。^^;
ちなみにスリッページは、+方向に働くことが多いので
実際に売買したら掲載利益よりも全然少ない!
ということはないので、ご安心下さい。
																    				わかりにくいので2008年からの合計損益として掲載することにします。
よって、
■現在
合計損益:+2080
■変更(1月1日~1月21日まで分を加算)
合計損益:+2410
理由は、最近シグナル公開はじめたのと関係しています。
以前までは1月21日からの実売買結果として掲載していましたが、
最近はシステムとしてのスリッページ無し結果を掲載しているため、
1月21日からの実損益というのがあまり意味がなくなってきたためです。
よって、わかりやすくするため、2008年開始ということにし、
実運用結果として記載を変更させて頂きます。
全てシステムの結果としての損益にしたら?と言われそうですが、
今までの結果はブログとして公開しているので、そのままにしておきます。^^;
ちなみにスリッページは、+方向に働くことが多いので
実際に売買したら掲載利益よりも全然少ない!
ということはないので、ご安心下さい。
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