■運用成績(2008年開始)
・2008年1月 +335
・2008年2月 +615
・2008年3月 -410
・2008年4月 +10
・2008年5月 +1130
・2008年6月 +480
・2008年7月 +685
・2008年8月 +185
・2008年9月 +1070
・2008年10月 -165
10月まで合計 +3935
寄引＋OverNight [2枚運用]
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はじめまして！
一昨年からシステムトレードに目覚め、2008年から日経225 miniを始めました。同じ志の方、一緒に頑張りましょう。
運用中のシステムはスペックはこんな感じです。
システム名：Sys-T-4
（寄引＋オーバーナイト）
バックテスト結果：Large 2枚
（手数料・スリッページ無し）
1995年 +9335
1996年 +9650
1997年 +10540
1998年 +9195
1999年 +13765
2000年 +3690
2001年 +9865
2002年 +7755
2003年 +5795
2004年 +7540
2005年 +5590
2006年 +11950
2007年 +7085
トータル損益 +111755
年平均損益 +8596
最大ドローダウン -3520
平均勝率 54%
| 04 | 2024/05 | 06 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
はっちゅう君プラスへ実装するため、大まかなクラス設計を考えてみました。
（本当におおまかで、メソッドの詳細は書いていません（笑））
※MyForm:
ダイアログの制御画面クラス。
はっちゅう君のメインプログラムからフォームのロード・アンロード
ログイン・ログオフイベントを受信する。
スタートボタンが押されたらSystemControllerを起動する。
※SystemController：
はっちゅう君から通知されるFutureDataを随時受信するクラス。
FutureDataクラスは売買が成立するたびに、はっちゅう君から
イベントとして通知されます。通知される値は、以下の通りです。
この中の現値時刻、現在値、出来高を使います。
---------------------------------------
AskAmount 売気配数量
AskPrice 売気配
BidAmount 買気配数量
BidPrice 買気配
CurrentPriceStatus 現在値ステータス
DayBeforePrice 前日比
DayBeforeRatio 前日比率
HighPrice 高値
LastClosePrice 前日終値
LowPrice 安値
OpeningPrice 始値
Performance 出来高
Price 現在値
SecurityCode 証券コード
(FutureDataKey から継承されます。)
Time 現値時刻
UpDownMark 騰落マーク
VWAP 日通し売買高加重平均
---------------------------------------
この受信したデータをTradeControllerのAddPriceDataを呼び出して、
随時登録します。また、タイマーを３分ごとに呼び出し、
TradeControllerのDoTradeを起動します。
※TradeController:
DoTradeでは、蓄積されたPriceDataから３分足データを作成し、
ITradeSystemのDoTradeを呼び出して、トレードを行います。
※ITradeSystem:
DoTradeが呼ばれると同時に渡された分足データから、
現在の時点で買いか売りかを判断し、TradeControllerに返します。
（インターフェースにしてあるのは、複数システムを呼び出せるようにしてあるため）
※IOrder:
TradeSystemから来た結果（買い、売りサイン）に従って注文を出します。
（インターフェースにしたのは、テスト時に仮のOrderクラスを作って
実際には売買せず、ログ出力クラスに差し替えるためです）
この設計なら、テストアプリを作って、TradeControllerクラスだけを動作させ、
擬似価格データの通知を行うことによりバックテストも行えます。
また、実装の詳細についてもちょこちょこ日記に書いていこうと思います。
かなり自己満足的な日記になってきましたが、ご容赦下さい。＾＾；
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