■運用成績(2008年開始)
・2008年1月 +335
・2008年2月 +615
・2008年3月 -410
・2008年4月 +10
・2008年5月 +1130
・2008年6月 +480
・2008年7月 +685
・2008年8月 +185
・2008年9月 +1070
・2008年10月 -165
10月まで合計 +3935
寄引＋OverNight [2枚運用]
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はじめまして！
一昨年からシステムトレードに目覚め、2008年から日経225 miniを始めました。同じ志の方、一緒に頑張りましょう。
運用中のシステムはスペックはこんな感じです。
システム名：Sys-T-4
（寄引＋オーバーナイト）
バックテスト結果：Large 2枚
（手数料・スリッページ無し）
1995年 +9335
1996年 +9650
1997年 +10540
1998年 +9195
1999年 +13765
2000年 +3690
2001年 +9865
2002年 +7755
2003年 +5795
2004年 +7540
2005年 +5590
2006年 +11950
2007年 +7085
トータル損益 +111755
年平均損益 +8596
最大ドローダウン -3520
平均勝率 54%
| 03 | 2025/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
本日シグナル＆７月９日、１０日のトレード結果
※ トレード結果は、スリッページ無しで掲載します。
■７月９日（水）のトレード結果
損益：＋２３５ （オーバーナイト＋１０、レンジブレイク：＋２２５）
７月損益：＋６７０
合計損益：＋２８３０
■７月１０日（木）のトレード結果
損益：＋１５ （オーバーナイト－１７５、買い２：＋１９０）
７月損益：＋６８５
合計損益：＋２８４５
■７月１１日（金）のシグナル
・レンジブレイク
始値＋１０５で「買い」1枚 ロスカット 始値－１０５
始値－１０５で「売り」１枚 ロスカット 始値＋１０５
・引け 「買い」１枚
昨日は都合によりブログ更新お休みでした。
最近方向が見えない相場が続きますね。
そのおかげか今月はかなり勝率が良いです。
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本日シグナル＆７月８日のトレード結果
※ トレード結果は、スリッページ無しで掲載します。
■７月８日（火）のトレード結果
本日損益：＋１８５（レンジブレイク：売り＋１８５）
７月損益：＋４３５
合計損益：＋２５９５
■７月９日（水）のシグナル
・レンジブレイク
始値＋１０５で「買い」1枚 ロスカット 始値－１０５
始値－１０５で「売り」１枚 ロスカット 始値＋１０５
・引け 「買い」１枚
今月も好調な出だしです。
今日は昨日と同じシグナルです。
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本日シグナル＆７月７日のトレード結果
※ トレード結果は、スリッページ無しで掲載します。
■７月７日（月）のトレード結果
本日損益：トレード無し
７月損益：＋２５０
合計損益：＋２４１０
■７月８日（火）のシグナル
・レンジブレイク
始値＋１０５で「買い」1枚 ロスカット 始値－１０５
始値－１０５で「売り」１枚 ロスカット 始値＋１０５
・引け 「買い」１枚
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わかりにくいので２００８年からの合計損益として掲載することにします。
よって、
■現在
合計損益：＋２０８０
■変更（１月１日～１月２１日まで分を加算）
合計損益：＋２４１０
理由は、最近シグナル公開はじめたのと関係しています。
以前までは１月２１日からの実売買結果として掲載していましたが、
最近はシステムとしてのスリッページ無し結果を掲載しているため、
１月２１日からの実損益というのがあまり意味がなくなってきたためです。
よって、わかりやすくするため、２００８年開始ということにし、
実運用結果として記載を変更させて頂きます。
全てシステムの結果としての損益にしたら？と言われそうですが、
今までの結果はブログとして公開しているので、そのままにしておきます。＾＾；
ちなみにスリッページは、＋方向に働くことが多いので
実際に売買したら掲載利益よりも全然少ない！
ということはないので、ご安心下さい。